1. RODNA
  2. Universidad Nacional del Sur
  3. Universidad Nacional del Sur - Dep. de Ciencias de la Administración
Registro completo de metadatos
Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.provenanceUniversidad Nacional del Sur-
dc.creatorMilanesi, Gastón S.-
dc.date2018-06-29T22:07:48Z-
dc.date2018-06-29T22:07:48Z-
dc.date.accessioned2019-07-01T16:14:23Z-
dc.date.available2019-07-01T16:14:23Z-
dc.date.issued2011-
dc.identifierhttp://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/4255-
dc.identifier.urihttp://rodna.bn.gov.ar/jspui/handle/bnmm/327968-
dc.descriptionEl trabajo presenta un modelo para valuar decisiones de inversiónaplicando la Teoría de Opciones Reales. Propone el uso de probabilidades “del mundo real” en contraposición a los clásicos coeficientes equivalentes ciertos. El método describe y traduce “con un mayor grado de intuición”, la anatomía del riesgo correspondiente a la flexibilidad estratégica del activo. Adicionalmente, la estimación de coeficientes no emplea el tipo sin riesgo. En cambio emplea tasas estimadas a través de los tradicionales modelos de equilibrio, modelos que incorporan momentos de orden superior, o simples ajustes ad-hoc sobre la tasa. Finalmente demuestra la convergencia entre la Teoría de Opciones Reales y el Valor Actual Neto.-
dc.formatapplication/pdf-
dc.format13 pág.-
dc.languagespa-
dc.publisherUniversidad Nacional de Rosario.Facultad de Ciencias Económicas y Estadística-
dc.source.urihttp://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/4255-
dc.subjectValuación-
dc.subjectOpciones reales-
dc.subjectRejillas Binomiales-
dc.subjectProbabilidades del mundo real-
dc.titleFlexibilidad estratégica, teoría de opciones reales y convergencia con el valor actual neto empleando probabilidades “del mundo real” y coeficientes equivalentes ciertos-
Aparece en las colecciones: Universidad Nacional del Sur - Dep. de Ciencias de la Administración

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